Сравнение MSTQ с RMIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF).
MSTQ и RMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и RMIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQ и RMIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | -4.76% | 20.57% | 19.58% | 13.02% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -1.52% | 4.36% | 7.00% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у RMIF с доходностью -1.52%.
MSTQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMIF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQ и RMIF
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии RMIF в 1.38%.
Доходность на риск
MSTQ vs. RMIF — Ранг доходности на риск
MSTQ
RMIF
Сравнение MSTQ c RMIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | RMIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.82 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.07 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.11 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 3.79 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.82 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между MSTQ и RMIF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и RMIF
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности RMIF в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 14.66% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.63% | 5.70% | 6.61% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и RMIF
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и RMIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQ | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -3.01% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -2.37% | -10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -1.98% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -0.31% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.69% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и RMIF
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQ | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.54% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 2.19% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 3.15% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 2.62% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 2.62% | +16.36% |