PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTB с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с HOLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. MSTB is passively managed, while HOLA is actively managed. Over the past year, MSTB returned 15.10% vs 14.43% for HOLA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.

MSTB

1 день
-0.47%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
6.54%
С начала года
7.89%
1 год
15.10%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и HOLA

2026 (YTD)2025
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		7.89%6.74%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%

Correlation

The correlation between MSTB and HOLA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.67

The correlation between MSTB and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и HOLA

Секторы
MSTB
HOLA

Технологии

39.0%
12.2%

Финансовые услуги

11.1%
25.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.3%

Здравоохранение

8.3%
10.1%

Промышленность

7.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.6%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.3%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.4%

Технологии

MSTB
39.0%
HOLA
12.2%

Финансовые услуги

MSTB
11.1%
HOLA
25.7%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.6%
HOLA
4.4%

Потребительский циклический сектор

MSTB
9.9%
HOLA
8.3%

Здравоохранение

MSTB
8.3%
HOLA
10.1%

Промышленность

MSTB
7.8%
HOLA
18.5%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.5%
HOLA
6.6%

Энергетика

MSTB
3.1%
HOLA
3.4%

Коммунальные услуги

MSTB
2.1%
HOLA
4.3%

Недвижимость

MSTB
1.8%
HOLA
1.0%

Сырьевые материалы

MSTB
1.7%
HOLA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с RMIFMSTB с SFLR
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

MSTB vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTBHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.46

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.13

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.07

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

6.91

-0.35

MSTB vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOLA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTB и HOLA

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-6.99%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.99%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.05%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-1.41%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.09%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и HOLA

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 2.95%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.91%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.05%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

9.92%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

9.93%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

9.93%

+3.88%

Сравнение комиссий MSTB и HOLA

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и HOLA

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HOLA в 2.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and HOLA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to MSTB (2.95%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs HOLA's -6.99%.

On 1-year performance, MSTB leads with 15.10% vs 14.43% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 15.10% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

HOLA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.38% for MSTB.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.50% for HOLA.

HOLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор