PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с HOLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA).

MSTB и HOLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTB и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и HOLA

2026 (YTD)2025
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%6.52%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.19%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 1.19%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

HOLA

1 день
0.49%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с SPYHOLA с WTMFHOLA с CAOSHOLA с VTIHOLA с KSPYHOLA с VIHAX

Сравнение комиссий MSTB и HOLA

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

MSTB vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBHOLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.35

-0.67

Корреляция

Корреляция между MSTB и HOLA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и HOLA

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HOLA в 2.99%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и HOLA

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и HOLA.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-6.99%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.48%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-1.18%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и HOLA

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

9.30%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

9.30%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

9.30%

+4.64%