PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с HOLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. MSTB is passively managed, while HOLA is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 4.32%.

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

HOLA

1 день
0.40%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
6.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и HOLA

2026 (YTD)2025
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%6.52%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.32%7.55%

Correlation

The correlation between MSTB and HOLA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов MSTB и HOLA

Секторы
MSTB
HOLA

Технологии

36.1%
11.9%

Финансовые услуги

11.9%
23.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.2%
15.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.2%

Технологии

MSTB
36.1%
HOLA
11.9%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
HOLA
23.9%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
HOLA
3.1%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
HOLA
6.2%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
HOLA
9.5%

Промышленность

MSTB
8.2%
HOLA
15.5%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
HOLA
6.5%

Энергетика

MSTB
3.5%
HOLA
2.6%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
HOLA
2.7%

Недвижимость

MSTB
1.9%
HOLA
1.0%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
HOLA
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с WTMFHOLA с RFLRHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

MSTB vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.45

-0.62

Просадки

Сравнение просадок MSTB и HOLA

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-6.99%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.52%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-1.45%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и HOLA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

9.49%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

9.49%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

9.49%

+4.34%

Сравнение комиссий MSTB и HOLA

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и HOLA

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HOLA в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.90%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and HOLA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

HOLA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.38% for MSTB.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.50% for HOLA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор