PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с LGLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, MSTB returned 8.55%/yr vs 7.70%/yr for LGLV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 0.83%.

MSTB

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		8.71%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.89%9.45%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%11.58%

Correlation

The correlation between MSTB and LGLV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between MSTB and LGLV has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSTB и LGLV

Секторы
MSTB
LGLV

Технологии

36.1%
8.8%

Финансовые услуги

11.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Здравоохранение

8.4%
7.0%

Промышленность

8.2%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.9%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
11.8%

Недвижимость

1.9%
17.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

MSTB
36.1%
LGLV
8.8%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
LGLV
9.9%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
LGLV
4.2%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
LGLV
9.4%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
LGLV
7.0%

Промышленность

MSTB
8.2%
LGLV
18.4%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
LGLV
5.9%

Энергетика

MSTB
3.5%
LGLV
3.7%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
LGLV
11.8%

Недвижимость

MSTB
1.9%
LGLV
17.4%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
LGLV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIFMSTB с RFLR
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Доходность на риск

MSTB vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.31

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.51

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.42

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

1.08

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.31

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MSTB и LGLV

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-36.64%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.86%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-10.17%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-17.49%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.60%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.21%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.67%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и LGLV

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.42%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.52%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.20%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

12.91%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

16.06%

-2.22%

Сравнение комиссий MSTB и LGLV

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и LGLV

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности LGLV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and LGLV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (2.56%) compared to LGLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs LGLV's -36.64%.

On 5-year performance, MSTB leads with 8.55% vs 7.70% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MSTB has performed better with a 8.55% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

LGLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB is categorized as Equity Hedged, while LGLV is Volatility Hedged Equity. MSTB tracks S&P 500® Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and State Street. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.12% for LGLV.

MSTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор