- CUSIP
- 26922B105
- Эмитент
- Little Harbor Advisors
- Дата выпуска
- 29 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500® Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $179M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции MSTB — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,470.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) показал доход в 7.89% с начала года и 15.10% за последние 12 месяцев.
LHA Market State Tactical Beta ETF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MSTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MSTB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -0.35% | -4.32% | 9.24% | 3.98% | -1.41% | 0.42% | 7.89% | |||||
| 2025 | 2.48% | -1.14% | -5.64% | 5.67% | 4.95% | 3.89% | 1.84% | 1.43% | 3.41% | 2.66% | -1.86% | 0.04% | 18.57% |
| 2024 | 1.75% | 5.15% | 2.97% | -5.17% | 4.22% | 3.91% | 1.59% | 2.21% | 0.95% | -1.38% | 4.34% | -2.64% | 18.82% |
| 2023 | 5.24% | -2.63% | 2.74% | 0.21% | 0.10% | 4.97% | 3.01% | -2.42% | -4.58% | -3.04% | 8.56% | 4.49% | 16.94% |
| 2022 | -6.14% | -3.11% | 3.44% | -8.47% | -1.80% | -8.47% | 7.38% | -3.40% | -6.76% | 5.77% | 4.38% | -6.47% | -22.72% |
| 2021 | 0.86% | 2.71% | 2.44% | 5.32% | -0.56% | 2.03% | 1.73% | 2.95% | -5.73% | 5.71% | -0.72% | 3.74% | 21.89% |
Метрики бенчмарка
LHA Market State Tactical Beta ETF has an annualized alpha of 0.41%, beta of 0.72, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.
- This ETF participated in 92.23% of S&P 500 Index downside but only 79.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 79.78%
- Участие в снижении
- 92.23%
Комиссия
Комиссия MSTB составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTB имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.24 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 9.71 | -3.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LHA Market State Tactical Beta ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.32 | $0.05 | $0.33 | $0.71 | $0.48 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LHA Market State Tactical Beta ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LHA Market State Tactical Beta ETF показал максимальную просадку в 25.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка LHA Market State Tactical Beta ETF составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.64%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.81%апр. 2025 г. | 2mo 13d | 1mo 5d | 3mo 18dянв. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.31%март 2026 г. | 5mo 1d | 17d | 5mo 18dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.18%окт. 2021 г. | 1mo 9d | 22d | 2mo 1dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-5.80%дек. 2021 г. | 28d | 6d | 1mo 4dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MSTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -56.78% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -18.90% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -25.43% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -10.70% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.09% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTB
Добавьте LHA Market State Tactical Beta ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTB