PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

MSTB и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTB и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%18.82%16.94%-13.04%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQMSTB с RMIF
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий MSTB и CGDV

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

MSTB vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.28

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.86

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.99

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.44

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.05

-0.37

Корреляция

Корреляция между MSTB и CGDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и CGDV

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CGDV в 1.33%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и CGDV

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-21.82%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-10.91%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-6.61%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.72%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.57%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и CGDV

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 3.64%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.55%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.27%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

16.76%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

15.61%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

15.61%

-1.67%