PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. MSTB is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, MSTB returned 18.51%/yr vs 25.14%/yr for CGDV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

MSTB

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		8.71%18.57%18.82%16.94%-13.04%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between MSTB and CGDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between MSTB and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и CGDV

Секторы
MSTB
CGDV

Технологии

36.1%
34.1%

Финансовые услуги

11.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
11.5%

Промышленность

8.2%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Технологии

MSTB
36.1%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
CGDV
11.5%

Промышленность

MSTB
8.2%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
CGDV
5.5%

Энергетика

MSTB
3.5%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
CGDV
2.1%

Недвижимость

MSTB
1.9%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIFMSTB с RFLR
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

MSTB vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.68

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.69

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.18

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

15.06

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.24

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MSTB и CGDV

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-21.82%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.75%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-14.28%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.55%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-3.62%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и CGDV

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 2.56%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.09%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.13%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

11.59%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

15.48%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.48%

-1.64%

Сравнение комиссий MSTB и CGDV

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и CGDV

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and CGDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to MSTB (2.56%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.14% vs 18.51% for MSTB. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.14% return vs 18.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB is categorized as Equity Hedged, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Capital Group. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор