Сравнение MSTB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MSTB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 21.89% | 9.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTB и SPY
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MSTB vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSTB
SPY
Сравнение MSTB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.49 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.53 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.27 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MSTB и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и SPY
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSTB и SPY
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -55.19% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -12.05% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -24.50% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.53% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -9.09% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.54% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и SPY
Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 3.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.35% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 9.50% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 19.06% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 17.06% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.92% | -3.98% |