Сравнение MSTB с MSTQ
MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while MSTQ is a Options Trading fund actively managed by Little Harbor Advisors. MSTB is passively managed, while MSTQ is actively managed. Over the past 3 years, MSTB returned 17.08%/yr vs 21.44%/yr for MSTQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.
Доходность
Сравнение доходности MSTB и MSTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 12.49%.
MSTB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
MSTQ
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTB и MSTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 5.84% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -11.71% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.49% | 20.57% | 19.58% | 43.10% | -21.50% |
Correlation
The correlation between MSTB and MSTQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between MSTB and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTB vs. MSTQ — Ранг доходности на риск
MSTB
MSTQ
Сравнение MSTB c MSTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTB | MSTQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.15 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.57 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTB и MSTQ
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и MSTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTB | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -31.05% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -12.39% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -15.22% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -4.38% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -8.55% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 4.04% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и MSTQ
Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 3.90%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTB | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.78% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 12.35% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 15.87% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 19.06% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 19.06% | -5.20% |
Сравнение комиссий MSTB и MSTQ
MSTB берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и MSTQ
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MSTQ в 12.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 12.42% | 13.97% | 3.72% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTB and MSTQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTQ has higher volatility (7.78%) compared to MSTB (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs MSTQ's -31.05%.
On 3-year performance, MSTQ leads with 21.44% vs 17.08% for MSTB. On fees, MSTB is cheaper at 1.40% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 21.44% return vs 17.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTB is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
MSTQ has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.39% for MSTB.
MSTB is categorized as Equity Hedged, while MSTQ is Options Trading. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 1.59% for MSTQ.
MSTQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTB и MSTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор