PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с MSTQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ).

MSTB и MSTQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTB и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и MSTQ

2026 (YTD)2025202420232022
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%18.82%16.94%-13.07%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		-4.76%20.57%19.58%43.10%-21.67%

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у MSTQ с доходностью -4.76%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

MSTQ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-4.34%
1 год
24.20%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с RMIF
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с BRK-BMSTQ с QFLRMSTQ с QQQMSTQ с VOOMSTQ с SPYMSTQ с OCTQMSTQ с PBMR

Сравнение комиссий MSTB и MSTQ

MSTB берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF

Доходность на риск

MSTB vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBMSTQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.48

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.16

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.02

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

6.57

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTQ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между MSTB и MSTQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и MSTQ

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MSTQ в 14.66%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		14.66%13.97%3.72%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и MSTQ

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и MSTQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-31.05%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-12.39%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-9.38%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-8.91%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.80%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и MSTQ

Текущая волатильность для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) составляет 3.64%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что MSTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.60%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

11.33%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

16.38%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

18.98%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.98%

-5.04%