Сравнение MSTB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MSTB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | -3.41% | 18.57% | 18.82% | 16.94% | -22.72% | 21.89% | 9.45% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
MSTB
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTB и JPST
MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
MSTB vs. JPST — Ранг доходности на риск
MSTB
JPST
Сравнение MSTB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 7.23 | -5.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 13.86 | -11.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.40 | -2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 14.88 | -12.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 94.20 | -84.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 7.23 | -5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 6.16 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.16 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между MSTB и JPST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTB и JPST
Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.42% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок MSTB и JPST
Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -3.28% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -0.30% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -0.79% | -24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | 0.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -0.08% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.05% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTB и JPST
LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 0.22% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 0.35% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 0.61% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 0.57% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 0.94% | +13.00% |