PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с RMIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с RMIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while RMIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Little Harbor Advisors. MSTB is passively managed, while RMIF is actively managed. Over the past year, MSTB returned 20.33% vs 3.05% for RMIF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTB charges 1.40%/yr vs 1.38%/yr for RMIF.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и RMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у RMIF с доходностью -0.85%.

MSTB

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

RMIF

1 день
-0.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и RMIF

2026 (YTD)202520242023
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		8.71%18.57%18.82%8.02%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-0.85%4.36%7.00%4.16%

Correlation

The correlation between MSTB and RMIF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.60

The correlation between MSTB and RMIF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и RMIF

Секторы
MSTB
RMIF

Технологии

36.1%
9.4%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%
13.8%

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
76.7%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MSTB
36.1%
RMIF
9.4%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
RMIF

-

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
RMIF
0.1%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
RMIF

-

Здравоохранение

MSTB
8.4%
RMIF
13.8%

Промышленность

MSTB
8.2%
RMIF

-

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
RMIF

-

Энергетика

MSTB
3.5%
RMIF

-

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
RMIF
76.7%

Недвижимость

MSTB
1.9%
RMIF

-

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
RMIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

LHA Risk-Managed Income ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RFLR
Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с MSTQRMIF с BNDRMIF с PSQORMIF с SOFRRMIF с CARYRMIF с JPIE

Доходность на риск

MSTB vs. RMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c RMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBRMIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.17

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.70

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.30

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

3.58

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. RMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа RMIF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и RMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBRMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.90

-1.07

Просадки

Сравнение просадок MSTB и RMIF

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и RMIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBRMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-3.01%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-2.37%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.31%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-0.38%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.86%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и RMIF

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBRMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.72%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

1.99%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

2.63%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

2.59%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

2.59%

+11.25%

Сравнение комиссий MSTB и RMIF

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RMIF в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и RMIF

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности RMIF в 5.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.30%5.70%6.61%3.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and RMIF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (2.56%) compared to RMIF (0.72%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs RMIF's -3.01%.

On 1-year performance, MSTB leads with 20.33% vs 3.05% for RMIF. On fees, RMIF is cheaper at 1.38% per year. On volatility, RMIF has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 20.33% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RMIF is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

RMIF has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.38% for MSTB.

MSTB is categorized as Equity Hedged, while RMIF is Multisector Bonds. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 1.38% for RMIF.

MSTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и RMIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор