Сравнение MSTB с RMIF

С начала года, MSTB показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у RMIF с доходностью -1.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RMIF в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа RMIF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и RMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTB и RMIF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RMIF в 5.63%

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и RMIF.

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.