PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTB с SFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. MSTB is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, MSTB returned 18.51%/yr vs 16.02%/yr for SFLR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MSTB charges 1.40%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 5.55%.

MSTB

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.33%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTB и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		8.71%18.57%18.82%16.94%1.08%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between MSTB and SFLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between MSTB and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSTB и SFLR

Секторы
MSTB
SFLR

Технологии

36.1%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

MSTB
36.1%
SFLR
35.5%

Финансовые услуги

MSTB
11.9%
SFLR
11.3%

Коммуникационные услуги

MSTB
10.9%
SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

MSTB
10.1%
SFLR
10.0%

Здравоохранение

MSTB
8.4%
SFLR
8.5%

Промышленность

MSTB
8.2%
SFLR
8.4%

Потребительский защитный сектор

MSTB
4.9%
SFLR
4.8%

Энергетика

MSTB
3.5%
SFLR
3.7%

Коммунальные услуги

MSTB
2.3%
SFLR
2.5%

Недвижимость

MSTB
1.9%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

MSTB
1.8%
SFLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с RMIFMSTB с RFLR
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

MSTB vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.20

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.98

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.87

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

11.73

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.71

-0.88

Просадки

Сравнение просадок MSTB и SFLR

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTBSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-12.13%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.79%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-12.13%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.38%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-1.74%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.66%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и SFLR

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MSTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTBSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.87%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.46%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

8.89%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

10.15%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

10.15%

+3.69%

Сравнение комиссий MSTB и SFLR

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и SFLR

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SFLR в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTB and SFLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTB has higher volatility (2.56%) compared to SFLR (1.87%). In terms of maximum drawdown, MSTB dropped -25.64% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, MSTB leads with 18.51% vs 16.02% for SFLR. On fees, SFLR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTB has performed better with a 18.51% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

MSTB has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.32% for SFLR.

MSTB is categorized as Equity Hedged, while SFLR is Options Trading. They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Innovator. Their fees differ too: 1.40% for MSTB and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTB и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор