PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

MSTB и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTB и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%18.82%16.94%1.08%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%19.99%21.20%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, MSTB показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с HEQQMSTB с MSTQMSTB с RMIF
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий MSTB и SFLR

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SFLR в 0.89%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF

Доходность на риск

MSTB vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.31

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.82

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.09

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.18

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.49

-0.82

Корреляция

Корреляция между MSTB и SFLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и SFLR

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности SFLR в 0.35%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и SFLR

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-12.13%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.79%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.43%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-1.76%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.73%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и SFLR

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеют волатильность 3.64% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.79%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.45%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.85%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

10.30%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

10.30%

+3.64%