PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTB с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTB с HEQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ).

MSTB и HEQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. HEQQ управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности MSTB и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTB и HEQQ

2026 (YTD)2025
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%22.45%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.39%17.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTB показывает доходность -3.41%, а HEQQ немного выше – -3.39%.

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

HEQQ

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.50%
1 год
14.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Market State Tactical Beta ETF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с MSTQMSTB с RMIF
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с HELOHEQQ с SPYHEQQ с HEQTHEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с FHEQHEQQ с HEGD

Сравнение комиссий MSTB и HEQQ

MSTB берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

MSTB vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTB c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTBHEQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.89

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.91

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

7.37

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTB vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQQ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTB и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTBHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.15

-0.47

Корреляция

Корреляция между MSTB и HEQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTB и HEQQ

Дивидендная доходность MSTB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности HEQQ в 0.20%

TTM202520242023202220212020
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.20%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTB и HEQQ

Максимальная просадка MSTB за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTB и HEQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTBHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-7.64%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.64%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.89%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-1.13%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.97%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTB и HEQQ

LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеют волатильность 3.64% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTBHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.71%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.13%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.44%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

11.47%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

11.47%

+2.47%