PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с HEDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с HEDG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и HEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.51%.

HEQQ

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.24%
6 месяцев
3.13%
1 год
14.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEDG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.51%
6 месяцев
2.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и HEDG

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.24%3.00%
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.51%3.20%

Correlation

The correlation between HEQQ and HEDG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов HEQQ и HEDG

Секторы
HEQQ
HEDG

Технологии

58.4%
38.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.6%

Здравоохранение

4.1%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Энергетика

0.6%
3.2%

Финансовые услуги

0.6%
11.1%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

HEQQ
58.4%
HEDG
38.7%

Коммуникационные услуги

HEQQ
14.0%
HEDG
10.8%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
11.5%
HEDG
10.0%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
5.8%
HEDG
4.6%

Здравоохранение

HEQQ
4.1%
HEDG
8.3%

Промышленность

HEQQ
2.6%
HEDG
7.9%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.5%
HEDG
2.1%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.6%
HEDG
1.7%

Энергетика

HEQQ
0.6%
HEDG
3.2%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
HEDG
11.1%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
HEDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Equable Shares Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с QBUFHEQQ с HEQTHEQQ с MSTBHEQQ с FHEQHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с XTRHEDG с MAXJHEDG с THEQ

Доходность на риск

HEQQ vs. HEDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HEDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c HEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQQHEDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

—

—

HEQQ vs. HEDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и HEDG

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и HEDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQHEDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-3.85%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.76%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-0.39%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и HEDG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQHEDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

5.87%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

5.87%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

5.87%

+4.98%

Сравнение комиссий HEQQ и HEDG

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и HEDG

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HEDG в 1.84%

ПозицияTTM2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.84%1.38%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.21%0.19%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and HEDG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.21% for HEQQ.

HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while HEDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and Equable Shares. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.96% for HEDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и HEDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор