Сравнение HEQQ с HEDG
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed. HEQQ is actively managed, while HEDG is passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у HEDG с доходностью 4.98%.
HEQQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.99%
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $842.22K | $842.90K | $1.19M | |
| $20.30K | $10.48K | $86.14K |
Сравнение доходности по годам HEQQ и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.58% | 3.00% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 4.98% | 3.20% |
Correlation
The correlation between HEQQ and HEDG is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов HEQQ и HEDG
Секторы
HEQQ
HEDG
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Энергетика
Недвижимость
Технологии
HEQQ
HEDG
Коммуникационные услуги
HEQQ
HEDG
Потребительский циклический сектор
HEQQ
HEDG
Потребительский защитный сектор
HEQQ
HEDG
Здравоохранение
HEQQ
HEDG
Промышленность
HEQQ
HEDG
Коммунальные услуги
HEQQ
HEDG
Сырьевые материалы
HEQQ
HEDG
Финансовые услуги
HEQQ
HEDG
Энергетика
HEQQ
HEDG
Недвижимость
HEQQ
HEDG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. HEDG — Ранг доходности на риск
HEQQ
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEQQ c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQQ | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и HEDG
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -3.85% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.37% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 5.78% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 5.78% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 5.78% | +5.23% |
Сравнение комиссий HEQQ и HEDG
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и HEDG
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HEDG в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.30% | 1.38% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.21% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HEQQ and HEDG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.21% for HEQQ.
HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while HEDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and Equable Shares. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор