Сравнение MST с VOO
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MST is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 21.71% for VOO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности MST и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам MST и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 23.24% |
Correlation
The correlation between MST and VOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. VOO — Ранг доходности на риск
MST
VOO
Сравнение MST c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.32 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.45 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.68 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и VOO
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -33.99% | -63.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -8.90% | -88.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -0.88% | -96.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -3.67% | -61.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | 2.04% | +77.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и VOO
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 47.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | 3.48% | +44.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | 9.98% | +99.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 12.52% | +121.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 16.92% | +110.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 17.99% | +109.53% |
Сравнение комиссий MST и VOO
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и VOO
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MST and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 21.71% vs -97.11% for MST. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 21.71% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 1.06% for VOO.
MST is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор