PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MST is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 23.69% for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и VOO

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%23.24%

Correlation

The correlation between MST and VOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MST и VOO

Секторы
MST
VOO

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

-7.8%
39.1%

Сырьевые материалы

MST

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

MST

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

MST

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

MST

-

VOO
4.5%

Энергетика

MST

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

MST

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

MST

-

VOO
8.3%

Промышленность

MST

-

VOO
7.6%

Недвижимость

MST

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

MST

-

VOO
2.5%

Технологии

MST
-7.8%
VOO
39.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

MST vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.91

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.60

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.35

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.67

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

11.96

-13.21

MST vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и VOO

Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-33.99%

-62.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.24%

-8.90%

-87.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-3.14%

-93.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.50%

-3.68%

-59.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.46%

1.99%

+73.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и VOO

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 40.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.51%

4.83%

+35.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.49%

9.82%

+93.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.73%

12.46%

+117.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.35%

16.91%

+107.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.35%

18.02%

+106.33%

Сравнение комиссий MST и VOO

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и VOO

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MST and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (40.51%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 23.69% vs -94.85% for MST. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 23.69% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 1.05% for VOO.

MST is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор