Сравнение MST с SOXY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 99.08% for SOXY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности MST и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам MST и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 51.53% |
Correlation
The correlation between MST and SOXY is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. SOXY — Ранг доходности на риск
MST
SOXY
Сравнение MST c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.39 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.49 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 15.00 | -16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и SOXY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -30.22% | -67.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -28.56% | -68.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -18.79% | -78.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -5.58% | -61.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 6.63% | +71.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и SOXY
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 18.52% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 36.18% | +70.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 40.44% | +93.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 39.58% | +86.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 39.58% | +86.80% |
Сравнение комиссий MST и SOXY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и SOXY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
MST and SOXY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to SOXY (18.52%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -95.33% for MST. On fees, SOXY is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXY is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор