PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MST с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MST и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.


MST

1 день
0.63%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-57.11%
С начала года
-70.19%
1 год
-95.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-92.71%

MSTZ

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-48.41%
С начала года
-37.43%
1 год
148.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-87.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$574.66K$599.46K$1.34M
$100.42M$116.35M$177.42M

Сравнение доходности по годам MST и MSTZ


Correlation

The correlation between MST and MSTZ is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-1.00

The correlation between MST and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.76

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.24

-4.46

MST vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и MSTZ

Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-99.38%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.92%

-84.89%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.82%

-97.87%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.68%

-94.65%

+27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.05%

46.05%

+32.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и MSTZ

Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 27.11%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

33.47%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.16%

133.42%

-26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.07%

148.82%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.38%

169.40%

-43.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.38%

169.40%

-43.02%

Сравнение комиссий MST и MSTZ

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и MSTZ

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
963.56%381.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MST and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to MST (27.11%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -95.33% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for MSTZ.

MST is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор