PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с MSTZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -94.85% vs 138.79% for MSTZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности MST и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -64.78%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.

MST

1 день
-9.27%
1 месяц
-57.88%
С начала года
-64.78%
6 месяцев
-66.93%
1 год
-94.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
10.06%
1 месяц
102.15%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.10%
1 год
138.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и MSTZ

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-64.78%-87.60%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-28.57%233.01%

Correlation

The correlation between MST and MSTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-0.99

The correlation between MST and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MUDMSTZ с BMNU

Доходность на риск

MST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.97

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
1.98

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.25

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.64

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.27

-4.53

MST vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и MSTZ

Максимальная просадка MST за все время составила -96.24%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.24%

-99.38%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.24%

-84.89%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.24%

-97.57%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.50%

-94.45%

+30.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.46%

42.87%

+32.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и MSTZ

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 40.51% и 42.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.51%

42.31%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.49%

127.64%

-24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.73%

143.71%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.35%

169.81%

-45.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.35%

169.81%

-45.46%

Сравнение комиссий MST и MSTZ

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и MSTZ

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,159.04%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,159.04%381.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to MST (40.51%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -96.24% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -94.85% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 40.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -94.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1159.04%, compared with 0.00% for MSTZ.

MST is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор