Сравнение MST с MSTZ
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 148.38% for MSTZ. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MST и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $574.66K | $599.46K | $1.34M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам MST и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.60% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | 233.01% |
Correlation
The correlation between MST and MSTZ is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -1.00 |
The correlation between MST and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MST
MSTZ
Сравнение MST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.76 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.24 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и MSTZ
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -99.38% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -84.89% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -97.87% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -94.65% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 46.05% | +32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и MSTZ
Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 27.11%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 33.47% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 133.42% | -26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 148.82% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 169.40% | -43.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 169.40% | -43.02% |
Сравнение комиссий MST и MSTZ
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и MSTZ
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MST and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to MST (27.11%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -95.33% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.00% for MSTZ.
MST is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор