PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MST с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с MSTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -92.85% vs 94.24% for MSTZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности MST и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MST показывает доходность -46.90%, а MSTZ немного выше – -46.88%.

MST

1 день
-14.62%
1 месяц
-51.85%
С начала года
-46.90%
6 месяцев
-62.90%
1 год
-92.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
14.02%
1 месяц
86.49%
С начала года
-46.88%
6 месяцев
-23.06%
1 год
94.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и MSTZ

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-46.90%-87.72%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-46.88%255.81%

Correlation

The correlation between MST and MSTZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-1.00

The correlation between MST and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с MUDMSTZ с BMNU

Доходность на риск

MST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.68

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
1.74

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.12

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

2.35

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MST vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.68

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MST и MSTZ

Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.99%

-99.36%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.99%

-84.89%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.34%

-98.14%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-94.39%

+32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.32%

40.30%

+32.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и MSTZ

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеют волатильность 35.73% и 37.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.73%

37.49%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.54%

125.82%

-24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.60%

140.34%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.87%

170.37%

-46.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.87%

170.37%

-46.50%

Сравнение комиссий MST и MSTZ

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и MSTZ

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		891.75%381.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and MSTZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to MST (35.73%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -94.99% vs MSTZ's -99.36%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -92.85% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 35.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -92.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for MSTZ.

MST is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор