PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MST с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MST с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MST returned -97.11% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MST charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности MST и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MST показывает доходность -72.88%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

MST

1 день
-5.37%
1 месяц
-44.37%
6 месяцев
-77.72%
С начала года
-72.88%
1 год
-97.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MST и MSTZ

2026 (YTD)2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-72.88%-87.60%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%233.01%

Correlation

The correlation between MST and MSTZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

-1.00

The correlation between MST and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MUDMSTZ с BMNU

Доходность на риск

MST vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MST c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.03

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.66
2.49

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.33

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.55

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.84

-8.07

MST vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MST и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MST и MSTZ

Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-99.38%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.64%

-84.89%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.11%

-97.53%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.28%

-94.55%

+29.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.33%

43.95%

+35.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MST и MSTZ

Текущая волатильность для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) составляет 47.52%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.52%

55.03%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.77%

134.45%

-24.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.41%

148.58%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.52%

170.73%

-43.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.52%

170.73%

-43.21%

Сравнение комиссий MST и MSTZ

MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MST и MSTZ

Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,176.23%381.22%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MST and MSTZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MST (47.52%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -97.11% for MST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 47.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.00% for MSTZ.

MST is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MST и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор