Сравнение MSII с MSTZ
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSII показывает доходность -28.10%, а MSTZ немного выше – -27.52%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 265.67% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTZ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.92 |
The correlation between MSII and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение MSII c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.55 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 6.84 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTZ
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -99.38% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -84.89% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -97.53% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -94.55% | +46.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 43.95% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTZ
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 55.03% | -34.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 134.45% | -77.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 148.58% | -76.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 170.73% | -100.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 170.73% | -100.77% |
Сравнение комиссий MSII и MSTZ
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTZ
Ни MSII, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and MSTZ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -76.65% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор