Сравнение MSII с MSTZ
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 198.66% for MSTZ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -15.28%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 18.61%
- 1 месяц
- 139.77%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 198.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -15.28% | 265.67% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTZ is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between MSII and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSII
MSTZ
Сравнение MSII c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.36 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.68 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTZ
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -99.38% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -84.89% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -97.12% | +20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -94.46% | +46.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 42.69% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTZ
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 21.22%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 44.37% | -23.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 128.52% | -71.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 144.81% | -72.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 170.21% | -99.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 170.21% | -99.72% |
Сравнение комиссий MSII и MSTZ
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTZ
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and MSTZ have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (44.37%) compared to MSII (21.22%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 198.66% vs -71.84% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 198.66% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор