Сравнение MSII с IMST
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs -69.40% for IMST. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -30.37%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -55.66% |
Correlation
The correlation between MSII and IMST is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between MSII and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. IMST — Ранг доходности на риск
MSII
IMST
Сравнение MSII c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.96 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.42 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и IMST
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки IMST в -72.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -72.76% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -72.76% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -72.76% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -36.69% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 48.95% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и IMST
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Bitwise Funds Trust (IMST) с волатильностью 18.38%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 18.38% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 44.58% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 58.43% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 59.85% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 59.85% | +10.64% |
Сравнение комиссий MSII и IMST
И MSII, и IMST имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и IMST
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, что меньше доходности IMST в 270.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MSII and IMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSII has higher volatility (21.22%) compared to IMST (18.38%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs IMST's -72.76%.
On 1-year performance, IMST leads with -69.40% vs -71.84% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 18.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMST has performed better with a -69.40% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII and IMST have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 85.81% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Bitwise.
MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор