PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSII с IMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с IMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -72.86% for IMST. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSII и IMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Bitwise Funds Trust (IMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -30.70%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMST

1 день
-3.09%
1 месяц
-18.22%
6 месяцев
-39.07%
С начала года
-30.70%
1 год
-72.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и IMST

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
IMST
Bitwise Funds Trust		-30.70%-55.66%

Correlation

The correlation between MSII and IMST is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between MSII and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

Bitwise Funds Trust

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTIMSII с MSTR
Часто сравнивают с IMST:
IMST с MSTYIMST с BTCIIMST с MSTWIMST с BITBIMST с MSTRIMST с BITOIMST с IETH

Доходность на риск

MSII vs. IMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c IMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIIIMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.21

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-2.49

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.73

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.97

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.40

+0.09

MSII vs. IMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMST равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и IMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и IMST

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, примерно равная максимальной просадке IMST в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и IMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIIIMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-75.63%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.65%

-75.63%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-72.89%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-38.38%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.38%

52.09%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и IMST

REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Bitwise Funds Trust (IMST) имеют волатильность 20.17% и 21.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIIIMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

21.06%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

46.83%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.71%

60.34%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.96%

60.74%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.96%

60.74%

+9.22%

Сравнение комиссий MSII и IMST

И MSII, и IMST имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и IMST

MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%.

ПозицияTTM2025
IMST
Bitwise Funds Trust		250.07%195.93%
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MSII and IMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMST has higher volatility (21.06%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs IMST's -75.63%.

On 1-year performance, IMST leads with -72.86% vs -76.65% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMST has performed better with a -72.86% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSII and IMST have the same expense ratio: 0.99% per year.

IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 71.94% for MSII.

MSII is categorized as Leveraged Equities, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Bitwise.

MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и IMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор