Сравнение MSII с MSTU
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -70.57% vs -96.65% for MSTU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MSII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -89.87% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between MSII and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTU — Ранг доходности на риск
MSII
MSTU
Сравнение MSII c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.99 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.23 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTU
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -99.06% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -97.73% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -99.06% | +22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -72.57% | +25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 78.30% | -22.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTU
Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 21.17%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 44.20%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 44.20% | -23.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | 114.02% | -57.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 142.01% | -70.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 168.53% | -97.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 168.53% | -97.91% |
Сравнение комиссий MSII и MSTU
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTU
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 97.58%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSII and MSTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTU has higher volatility (44.20%) compared to MSII (21.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MSTU's -99.06%.
On 1-year performance, MSII leads with -70.57% vs -96.65% for MSTU. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 21.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -70.57% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSII has the higher dividend yield at 97.58%, compared with 0.00% for MSTU.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.05% for MSTU.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор