Сравнение MSII с QQQ
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MSII is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, MSII returned -70.57% vs 34.88% for QQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности MSII и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам MSII и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 16.92% |
Correlation
The correlation between MSII and QQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSII
QQQ
Сравнение MSII c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.93 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.86 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и QQQ
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -82.97% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -11.96% | -66.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -4.25% | -72.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -32.73% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 3.22% | +52.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и QQQ
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 9.17% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | 14.57% | +42.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 17.96% | +54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 22.69% | +47.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 22.42% | +48.20% |
Сравнение комиссий MSII и QQQ
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и QQQ
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 97.58%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and QQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.17%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 34.88% vs -70.57% for MSII. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 34.88% return vs -70.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 97.58%, compared with 0.43% for QQQ.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор