Сравнение MSII с BLOX
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -70.57% vs 25.91% for BLOX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSII charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности MSII и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.00% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
Correlation
The correlation between MSII and BLOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between MSII and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. BLOX — Ранг доходности на риск
MSII
BLOX
Сравнение MSII c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.55 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.11 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и BLOX
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -47.09% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -47.09% | -31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -21.10% | -55.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -18.66% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 23.45% | +31.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и BLOX
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 15.68% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | 41.09% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 54.17% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 53.89% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 53.89% | +16.73% |
Сравнение комиссий MSII и BLOX
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и BLOX
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 97.58%, что больше доходности BLOX в 40.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and BLOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.17%) compared to BLOX (15.68%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -70.57% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 15.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -70.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
MSII has the higher dividend yield at 97.58%, compared with 40.47% for BLOX.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор