Сравнение MSII с BLOX
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -17.11% for BLOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSII charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности MSII и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.00% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between MSII and BLOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between MSII and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. BLOX — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение MSII c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.36 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.70 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и BLOX
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -47.09% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -47.09% | -31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -35.61% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -19.28% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 24.59% | +31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и BLOX
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 12.97% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 41.16% | +15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 54.85% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 53.75% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 53.75% | +16.21% |
Сравнение комиссий MSII и BLOX
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и BLOX
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and BLOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (20.17%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -76.65% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 50.90% for BLOX.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор