Сравнение MSII с MSTY
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -70.57% vs -66.58% for MSTY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSII показывает доходность -28.10%, а MSTY немного выше – -27.80%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -54.56% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between MSII and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MSII
MSTY
Сравнение MSII c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.35 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTY
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -71.79% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -71.79% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -71.62% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -26.97% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 49.36% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTY
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 19.32% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | 49.66% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 62.02% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 71.82% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 71.82% | -1.20% |
Сравнение комиссий MSII и MSTY
И MSII, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTY
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 97.58%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSII and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSII has higher volatility (21.17%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MSTY leads with -66.58% vs -70.57% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -66.58% return vs -70.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 97.58% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax.
MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор