PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSII с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSII с MSTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs -74.10% for MSTY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSII и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.

MSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-36.18%
С начала года
-28.10%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSII и MSTY

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-28.10%-61.03%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.11%-54.56%

Correlation

The correlation between MSII and MSTY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between MSII and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с MSTUMSII с QQQMSII с WMTIMSII с MSTR
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

MSII vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIIMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.15

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
-2.37

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.75

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.96

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.40

+0.10

MSII vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSII на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSII и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSII и MSTY

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIIMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-77.40%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.65%

-77.37%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.65%

-74.10%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-28.24%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.38%

52.80%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и MSTY

Текущая волатильность для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) составляет 20.17%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что MSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIIMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.17%

23.12%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

52.77%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.71%

64.70%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.96%

72.23%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.96%

72.23%

-2.27%

Сравнение комиссий MSII и MSTY

И MSII, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и MSTY

MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.

ПозицияTTM20252024
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		71.94%48.93%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		289.23%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MSII and MSTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to MSII (20.17%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, MSTY leads with -74.10% vs -76.65% for MSII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSII has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -74.10% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSII and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 71.94% for MSII.

MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax.

MSII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор