Сравнение MSII с WMTI
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у WMTI с доходностью 4.67%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -42.24% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 4.67% | 9.99% |
Correlation
The correlation between MSII and WMTI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. WMTI — Ранг доходности на риск
MSII
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSII c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и WMTI
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки WMTI в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -17.24% | -61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -11.61% | -65.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -4.39% | -43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 27.50% | +44.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 27.50% | +43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 27.50% | +43.12% |
Сравнение комиссий MSII и WMTI
И MSII, и WMTI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и WMTI
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 97.58%, что больше доходности WMTI в 22.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 22.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and WMTI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII and WMTI have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSII has the higher dividend yield at 97.58%, compared with 22.65% for WMTI.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while WMTI is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для MSII и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор