PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIF с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIF и VOO

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-4.49%-8.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%14.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSIF показывает доходность -4.49%, а VOO немного выше – -4.42%.

MSIF

1 день
2.78%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с QLTYMSIF с PAAMSIF с HDVMSIF с EPOL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MSIF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.98

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.50

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.53

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.29

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.98

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.83

-1.19

Корреляция

Корреляция между MSIF и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и VOO

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		11.82%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSIF и VOO

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-33.99%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-11.98%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-6.29%

-18.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-3.72%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

2.52%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и VOO

MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.29%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

9.44%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

18.10%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

16.82%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

17.99%

+11.95%