PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с MSSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIF с MSSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX).

MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIF и MSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIF и MSSGX

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-4.49%-8.32%
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-17.92%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у MSSGX с доходностью -17.92%.

MSIF

1 день
2.78%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSSGX

1 день
-1.79%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-17.92%
6 месяцев
-29.00%
1 год
-7.13%
3 года*
11.14%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с TSLXMSIF с QLTYMSIF с PAAMSIF с HDVMSIF с EPOLMSIF с TRIN
Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с QQQMSSGX с TQQQMSSGX с FCNTXMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с VRTGXMSSGX с CMCIX

Доходность на риск

MSIF vs. MSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c MSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFMSSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.24

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

-0.12

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.99

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.34

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

-0.88

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. MSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MSSGX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и MSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFMSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.40

-0.76

Корреляция

Корреляция между MSIF и MSSGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и MSSGX

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, тогда как MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		11.82%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%

Просадки

Сравнение просадок MSIF и MSSGX

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки MSSGX в -76.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и MSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIFMSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-76.01%

+45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-32.84%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-58.27%

+33.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-22.05%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

12.74%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и MSSGX

Текущая волатильность для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) составляет 8.68%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MSIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIFMSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

9.31%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

23.25%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

32.81%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

37.74%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

33.50%

-3.56%