PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIF с QLTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).

QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIF и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIF и QLTY

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-4.49%-8.32%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		-5.77%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью -5.77%.

MSIF

1 день
2.78%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTY

1 день
2.76%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
0.36%
1 год
16.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с PAAMSIF с HDVMSIF с EPOLMSIF с TRIN
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с MOATQLTY с VOOQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Доходность на риск

MSIF vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFQLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.94

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.50

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.51

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

5.83

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа QLTY равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.94

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

1.18

-1.54

Корреляция

Корреляция между MSIF и QLTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и QLTY

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности QLTY в 0.81%

TTM202520242023
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		11.82%10.96%0.00%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.81%0.73%0.79%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MSIF и QLTY

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и QLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIFQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-17.00%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-11.71%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-9.28%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-2.09%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

3.04%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и QLTY

MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIFQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.28%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

9.73%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

17.77%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

14.81%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

14.81%

+15.13%