Сравнение MSIF с QLTY
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock, while QLTY (GMO U.S. Quality ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, MSIF returned -25.51% vs 21.45% for QLTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у QLTY с доходностью 5.75%.
MSIF
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- -25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSIF и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -12.02% | -6.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.75% | 16.38% |
Correlation
The correlation between MSIF and QLTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. QLTY — Ранг доходности на риск
MSIF
QLTY
Сравнение MSIF c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIF | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.84 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.45 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIF и QLTY
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -17.00% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -11.71% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.56% | -2.72% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -2.04% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 2.89% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и QLTY
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 3.99% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 9.71% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | 12.62% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 14.67% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 14.67% | +14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и QLTY
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности QLTY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.83% | 10.96% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSIF and QLTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.51%) compared to QLTY (3.99%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs QLTY's -17.00%.
QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор