Сравнение MSIF с QLTY
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock, while QLTY (GMO U.S. Quality ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, MSIF returned -15.59% vs 27.39% for QLTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у QLTY с доходностью 7.36%.
MSIF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSIF и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -6.61% | -8.32% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 7.36% | 16.62% |
Correlation
The correlation between MSIF and QLTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. QLTY — Ранг доходности на риск
MSIF
QLTY
Сравнение MSIF c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIF | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.35 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.59 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIF | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.24 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.53 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок MSIF и QLTY
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -17.00% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -11.71% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.29% | -0.72% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -2.05% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 2.86% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и QLTY
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 2.64% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 9.21% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 12.26% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 14.64% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 14.64% | +14.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и QLTY
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности QLTY в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.09% | 10.96% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.71% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MSIF and QLTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.57%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs QLTY's -17.00%.
QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор