PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIF с EPOL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).

EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIF и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIF и EPOL

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-4.49%-8.32%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.47%57.83%

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 3.47%.

MSIF

1 день
2.78%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPOL

1 день
5.11%
1 месяц
-4.51%
С начала года
3.47%
6 месяцев
16.88%
1 год
36.71%
3 года*
39.07%
5 лет*
18.46%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с QLTYMSIF с PAAMSIF с HDVMSIF с TRIN
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с EWW

Доходность на риск

MSIF vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFEPOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

1.33

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.99

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.35

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

8.16

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.33

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.19

-0.55

Корреляция

Корреляция между MSIF и EPOL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и EPOL

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности EPOL в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		11.82%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.62%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Просадки

Сравнение просадок MSIF и EPOL

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и EPOL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIFEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-63.72%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-14.76%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-6.06%

-18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-27.16%

+11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

4.25%

+13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и EPOL

Текущая волатильность для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) составляет 8.68%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что MSIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIFEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

10.66%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

16.40%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

27.80%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

29.02%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

27.67%

+2.27%