Сравнение MSIF с EPOL
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past year, MSIF returned -24.92% vs 36.67% for EPOL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и EPOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 10.88%.
MSIF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- -24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPOL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам MSIF и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -10.68% | -6.00% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 10.88% | 56.96% |
Correlation
The correlation between MSIF and EPOL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. EPOL — Ранг доходности на риск
MSIF
EPOL
Сравнение MSIF c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIF | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.34 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 9.08 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIF и EPOL
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -63.72% | +33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -11.04% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -4.82% | -24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -26.81% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 4.05% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и EPOL
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.54% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 18.40% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 23.71% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 29.18% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 27.43% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и EPOL
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности EPOL в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.80% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.64% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSIF and EPOL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.97%) compared to EPOL (7.54%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs EPOL's -63.72%.
EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор