Сравнение MSIF с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIF и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIF и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -4.49% | -8.32% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.30% | 9.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.30%.
MSIF
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. HDV — Ранг доходности на риск
MSIF
HDV
Сравнение MSIF c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIF | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 1.24 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | 1.70 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.65 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 6.01 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.24 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.73 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между MSIF и HDV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и HDV
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности HDV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 11.82% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.92% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок MSIF и HDV
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -37.04% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -10.04% | -20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -2.58% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -3.09% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.21% | 2.88% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и HDV
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 2.94% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 7.06% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 12.79% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 12.78% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 15.70% | +14.24% |