Сравнение MSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MSI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 58.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.55% против 13.07% соответственно.
MSI
58.55%
3.25%
33.39%
55.60%
26.14%
24.55%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| MSI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.68 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 9.44 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 26.23 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 12.14% |
| Макс. просадка | -93.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.38% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSI и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и SPY
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.80% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSI и SPY
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и SPY
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.