Сравнение MSI с SHV

С начала года, MSI показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 20.85% против 2.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSI и SHV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SHV в 3.93%

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и SHV.

Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.