Сравнение MSI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или IVV.
Основные характеристики
| MSI | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 22.80% | 26.40% |
| Дох-ть за 3 года | 24.06% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.73% | 13.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.88% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 11.69% |
| Макс. просадка | -93.53% | -55.25% |
| Current Drawdown | -1.68% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между MSI и IVV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSI и IVV
С начала года, MSI показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 20.88% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и IVV
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.07% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок MSI и IVV
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.53%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и IVV
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.