PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFX с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и MSTZ

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-38.35%9.84%-10.05%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between MSFX and MSTZ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

MSFX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.03

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.49

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.55

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

6.84

-8.14

MSFX vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSTZ

Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-99.38%

+35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.56%

-84.89%

+21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.33%

-97.53%

+44.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-94.55%

+71.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.05%

43.95%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSTZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 21.20%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

55.03%

-33.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.30%

134.45%

-85.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.72%

148.58%

-93.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

170.73%

-120.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

170.73%

-120.43%

Сравнение комиссий MSFX и MSTZ

И MSFX, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSTZ

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		8.67%5.34%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and MSTZ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -48.16% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор