PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и TQQQ


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%3.81%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-17.87%34.35%59.59%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.


MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий MSFX и TQQQ

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


Доходность на риск

MSFX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.72

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.41

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.41

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

4.28

-5.08

MSFX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.72

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.65

-1.04

Корреляция

Корреляция между MSFX и TQQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и TQQQ

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности TQQQ в 0.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
9.64%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и TQQQ

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TQQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-81.66%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-36.97%

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-28.08%

-29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-18.66%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

12.13%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и TQQQ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

19.74%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

38.50%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

67.35%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

66.53%

-18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

65.83%

-18.08%