Сравнение MSFX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
MSFX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | 3.81% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 59.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и TQQQ
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
MSFX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
MSFX
TQQQ
Сравнение MSFX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.72 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.41 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.41 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.28 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.72 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.65 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и TQQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TQQQ
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TQQQ
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -81.66% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -36.97% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -28.08% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -18.66% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 12.13% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TQQQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 19.74% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 38.50% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 67.35% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 66.53% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 65.83% | -18.08% |