PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с TQQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

MSFX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между MSFX и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFX:

-0.10

TQQQ:

0.02

Коэф-т Сортино

MSFX:

0.27

TQQQ:

0.56

Коэф-т Омега

MSFX:

1.03

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

MSFX:

-0.08

TQQQ:

0.04

Коэф-т Мартина

MSFX:

-0.15

TQQQ:

0.09

Индекс Язвы

MSFX:

24.96%

TQQQ:

21.82%

Дневная вол-ть

MSFX:

51.66%

TQQQ:

74.54%

Макс. просадка

MSFX:

-48.80%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

MSFX:

-24.40%

TQQQ:

-36.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -25.26%.

MSFX

С начала года

0.11%

1 месяц

29.80%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-6.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-25.26%

1 месяц

27.81%

6 месяцев

-28.29%

1 год

1.00%

5 лет

26.28%

10 лет

29.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFX и TQQQ

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и TQQQ

MSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.67%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и TQQQ

Максимальная просадка MSFX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и TQQQ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 21.31%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...