PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 52.10% for NVDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и NVDA

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-28.34%9.84%3.81%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%145.03%

Correlation

The correlation between MSFX and NVDA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDLMSFX с TQQQMSFX с INTW
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

MSFX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.53

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.15

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.59

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

6.36

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.53

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.63

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MSFX и NVDA

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-89.72%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-20.21%

-40.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-8.90%

-36.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-36.21%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

8.21%

+23.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NVDA

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

12.53%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

25.54%

+19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

34.22%

+16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

51.69%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

49.80%

-0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NVDA

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		7.45%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and NVDA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (19.56%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор