Сравнение MSFX с NVDA
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs 38.94% for NVDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 7.39%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 68.08%
- 5 лет*
- 59.90%
- 10 лет*
- 67.94%
Сравнение доходности по годам MSFX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | 3.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.39% | 38.92% | 147.15% |
Correlation
The correlation between MSFX and NVDA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MSFX
NVDA
Сравнение MSFX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.94 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.51 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и NVDA
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -89.72% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -20.21% | -40.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -15.04% | -43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -36.16% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 8.66% | +25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и NVDA
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 13.29% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 26.92% | +19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 35.50% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 51.84% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 49.87% | -0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и NVDA
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and NVDA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (22.72%) compared to NVDA (13.29%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор