PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с NVDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между MSFX и NVDA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFX:

-0.10

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

MSFX:

0.27

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

MSFX:

1.03

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSFX:

-0.08

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

MSFX:

-0.15

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

MSFX:

24.96%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

MSFX:

51.66%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

MSFX:

-48.80%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

MSFX:

-24.40%

NVDA:

-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%.

MSFX

С начала года

0.11%

1 месяц

29.80%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-6.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

71.04%

10 лет

72.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NVDA

MSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и NVDA

Максимальная просадка MSFX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NVDA

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...