PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFX с MSFW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с MSFW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSFW.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSFW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у MSFW с доходностью -21.45%.

MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFW

1 день
1.71%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-15.87%
С начала года
-21.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и MSFW

2026 (YTD)2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-38.35%-15.74%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-21.45%-7.80%

Correlation

The correlation between MSFX and MSFW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов MSFX и MSFW

Секторы
MSFX
MSFW

Технологии

100.0%
32.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFX
100.0%
MSFW
32.7%

Сырьевые материалы

MSFX

-

MSFW

-

Коммуникационные услуги

MSFX

-

MSFW

-

Потребительский циклический сектор

MSFX

-

MSFW

-

Потребительский защитный сектор

MSFX

-

MSFW

-

Энергетика

MSFX

-

MSFW

-

Финансовые услуги

MSFX

-

MSFW

-

Здравоохранение

MSFX

-

MSFW

-

Промышленность

MSFX

-

MSFW

-

Недвижимость

MSFX

-

MSFW

-

Коммунальные услуги

MSFX

-

MSFW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQMSFX с INTW
Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с VOOMSFW с AMZW

Доходность на риск

MSFX vs. MSFW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MSFW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXMSFWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

—

—

MSFX vs. MSFW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSFW

Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки MSFW в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXMSFWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-41.85%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.33%

-32.08%

-21.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-19.41%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSFW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXMSFWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.72%

33.58%

+21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

33.58%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

33.58%

+16.72%

Сравнение комиссий MSFX и MSFW

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSFW

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности MSFW в 48.07%

ПозицияTTM2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		48.07%20.25%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		8.67%5.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSFX and MSFW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 8.67% for MSFX.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while MSFW is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.99% for MSFW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSFW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор