Сравнение MSFX с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
MSFX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | 3.81% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 283.87% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и NVDL
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
MSFX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MSFX
NVDL
Сравнение MSFX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.14 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.90 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.30 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.52 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.14 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.59 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и NVDL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и NVDL
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и NVDL
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -67.55% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -42.23% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -34.75% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -17.05% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 17.61% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и NVDL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 20.66% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 51.42% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 81.87% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 91.12% | -43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 91.12% | -43.37% |