PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с NVDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs 52.74% for NVDL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 2.41%.

MSFX

1 день
3.49%
1 месяц
-21.88%
С начала года
-45.81%
6 месяцев
-46.59%
1 год
-51.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
-8.23%
1 месяц
-15.60%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.74%
1 год
52.74%
3 года*
92.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и NVDL

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-45.81%9.84%3.03%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		2.41%32.57%288.78%

Correlation

The correlation between MSFX and NVDL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с TQQQMSFX с INTW
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

MSFX vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.75

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
1.41

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.17

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.25

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.75

-4.25

MSFX vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и NVDL

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-67.55%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-42.23%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-30.16%

-28.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-17.07%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

19.22%

+14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NVDL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 22.72%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 26.32%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

26.32%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

53.60%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.30%

70.66%

-18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

90.42%

-40.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

90.42%

-40.72%

Сравнение комиссий MSFX и NVDL

И MSFX, и NVDL имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NVDL

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.86%5.34%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and NVDL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (26.32%) compared to MSFX (22.72%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 52.74% vs -51.08% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 52.74% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX and NVDL have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор