PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFX с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с NVDL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

MSFX и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFX или NVDL.

Корреляция

Корреляция между MSFX и NVDL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFX:

-0.10

NVDL:

0.04

Коэф-т Сортино

MSFX:

0.27

NVDL:

0.86

Коэф-т Омега

MSFX:

1.03

NVDL:

1.11

Коэф-т Кальмара

MSFX:

-0.08

NVDL:

0.00

Коэф-т Мартина

MSFX:

-0.15

NVDL:

0.00

Индекс Язвы

MSFX:

24.96%

NVDL:

32.94%

Дневная вол-ть

MSFX:

51.66%

NVDL:

118.02%

Макс. просадка

MSFX:

-48.80%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

MSFX:

-24.40%

NVDL:

-53.41%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -40.17%.

MSFX

С начала года

0.11%

1 месяц

29.80%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-6.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-40.17%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-52.25%

1 год

1.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFX и NVDL

MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFX и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFX c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NVDL

Ни MSFX, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и NVDL

Максимальная просадка MSFX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NVDL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 21.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...