Сравнение MSFX с NVDL
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 84.82% for NVDL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 109.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.95% | 32.57% | 283.87% |
Correlation
The correlation between MSFX and NVDL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MSFX
NVDL
Сравнение MSFX c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.02 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.63 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.25 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.77 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и NVDL
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -67.55% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -42.23% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -18.19% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -16.96% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 18.39% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и NVDL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 19.56%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.77%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 24.77% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 50.80% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 68.20% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 90.43% | -41.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 90.43% | -41.10% |
Сравнение комиссий MSFX и NVDL
И MSFX, и NVDL имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и NVDL
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and NVDL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.77%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs NVDL's -67.55%.
On 1-year performance, NVDL leads with 84.82% vs -29.20% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 84.82% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and NVDL have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for NVDL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор