PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFX с MSFU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с MSFU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU).

MSFX и MSFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFX или MSFU.

Корреляция

Корреляция между MSFX и MSFU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFX:

-0.10

MSFU:

-0.05

Коэф-т Сортино

MSFX:

0.27

MSFU:

0.33

Коэф-т Омега

MSFX:

1.03

MSFU:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSFX:

-0.08

MSFU:

-0.03

Коэф-т Мартина

MSFX:

-0.15

MSFU:

-0.06

Индекс Язвы

MSFX:

24.96%

MSFU:

24.39%

Дневная вол-ть

MSFX:

51.66%

MSFU:

51.05%

Макс. просадка

MSFX:

-48.80%

MSFU:

-48.11%

Текущая просадка

MSFX:

-24.40%

MSFU:

-23.15%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MSFU с доходностью 0.72%.

MSFX

С начала года

0.11%

1 месяц

29.80%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-6.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFU

С начала года

0.72%

1 месяц

30.05%

6 месяцев

-1.37%

1 год

-3.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFX и MSFU

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFU в 1.04%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFX и MSFU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFX c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MSFU равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSFU

MSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM202420232022
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.85%7.00%2.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSFU

Максимальная просадка MSFX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке MSFU в -48.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSFU

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеют волатильность 21.31% и 21.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...