Сравнение MSFX с MSFU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSFX is actively managed, while MSFU is passively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs -26.68% for MSFU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for MSFU.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -28.34%, а MSFU немного выше – -27.75%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFU
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -27.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -26.68%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и MSFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -27.75% | 13.36% | 2.54% |
Correlation
The correlation between MSFX and MSFU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSFX and MSFU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. MSFU — Ранг доходности на риск
MSFX
MSFU
Сравнение MSFX c MSFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MSFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.45 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSFU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -59.83% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -59.83% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -44.08% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -16.51% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 30.95% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSFU
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеют волатильность 19.56% и 19.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.77% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 45.33% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 50.14% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 46.32% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 46.32% | +3.01% |
Сравнение комиссий MSFX и MSFU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSFU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности MSFU в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 10.95% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFX and MSFU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFU has higher volatility (19.77%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs MSFU's -59.83%.
On 1-year performance, MSFU leads with -26.68% vs -29.20% for MSFX. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFU has performed better with a -26.68% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 7.45% for MSFX.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.04% for MSFU.
MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор