PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с MSFU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с MSFU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU).

MSFX и MSFU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и MSFU

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.61%9.84%3.81%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-44.41%13.36%2.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -44.61%, а MSFU немного выше – -44.41%.

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFU

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-44.41%
6 месяцев
-53.50%
1 год
-20.19%
3 года*
-1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQMSFX с TSLT
Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLYMSFU с QQQ

Сравнение комиссий MSFX и MSFU

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFU в 1.04%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSFX vs. MSFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MSFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXMSFUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.39

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-0.23

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.29

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.71

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. MSFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFU равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXMSFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.04

-0.43

Корреляция

Корреляция между MSFX и MSFU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSFU

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности MSFU в 14.23%

TTM2025202420232022
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.64%5.34%0.00%0.00%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.23%8.15%7.00%2.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSFU

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке MSFU в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXMSFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-59.83%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-59.83%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-56.97%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-15.04%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

24.13%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSFU

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеют волатильность 12.74% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXMSFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

12.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

39.24%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

52.74%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

45.13%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

45.13%

+2.62%