Сравнение MSFX с MSFL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MSFX с MSFL

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

MSFX и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFX или MSFL.

Корреляция

Корреляция между MSFX и MSFL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSFX

MSFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFX:

-0.69

MSFL:

-0.64

Коэф-т Сортино

MSFX:

-0.81

MSFL:

-0.72

Коэф-т Омега

MSFX:

0.90

MSFL:

0.91

Коэф-т Кальмара

MSFX:

-0.69

MSFL:

-0.66

Коэф-т Мартина

MSFX:

-1.44

MSFL:

-1.39

Индекс Язвы

MSFX:

23.46%

MSFL:

22.53%

Дневная вол-ть

MSFX:

49.29%

MSFL:

48.92%

Макс. просадка

MSFX:

-48.80%

MSFL:

-47.70%

Текущая просадка

MSFX:

-46.10%

MSFL:

-44.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -28.62%, а MSFL немного выше – -27.58%.

MSFX

С начала года

-28.62%

1 месяц

-14.13%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-28.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFL

С начала года

-27.58%

1 месяц

-13.43%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-25.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MSFX и MSFL

MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

MSFL: 1.15%

MSFX

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

MSFX: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFX и MSFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFX c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MSFX: -0.69

MSFL: -0.64

Коэффициент Сортино

MSFX: -0.81

MSFL: -0.72

Коэффициент Омега

MSFX: 0.90

MSFL: 0.91

Коэффициент Кальмара

MSFX: -0.69

MSFL: -0.66

Коэффициент Мартина

MSFX: -1.44

MSFL: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFL равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSFX

MSFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSFL

Ни MSFX, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSFL

Максимальная просадка MSFX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSFX

MSFL

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSFL

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 24.71% и 24.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSFX

MSFL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSFX с MSFL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSFL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSFX и MSFL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFX и MSFL

MSFX

MSFL

Сравнение MSFX c MSFL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSFL

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSFL

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSFL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество