PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и MSFL


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%-9.40%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-44.17%16.99%-9.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -44.61%, а MSFL немного выше – -44.17%.


MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Сравнение комиссий MSFX и MSFL

MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.


Доходность на риск

MSFX vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXMSFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.34

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-0.16

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.25

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.62

-0.18

MSFX vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFL равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между MSFX и MSFL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSFL

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSFL

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFL.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-59.39%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-59.39%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-56.49%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-19.49%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

23.86%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSFL

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 12.74% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

12.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

39.11%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

52.79%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

47.86%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

47.86%

-0.11%