Сравнение MSFX с MSFL
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs -48.28% for MSFL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -45.81%, а MSFL немного выше – -45.16%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -45.16%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -48.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | -9.31% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -45.16% | 16.99% | -8.21% |
Correlation
The correlation between MSFX and MSFL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSFX and MSFL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. MSFL — Ранг доходности на риск
MSFX
MSFL
Сравнение MSFX c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.82 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.47 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSFL
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -59.39% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -59.39% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -57.27% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -22.24% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 32.83% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSFL
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 22.72% и 22.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 22.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 46.50% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 52.01% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 49.95% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 49.95% | -0.25% |
Сравнение комиссий MSFX и MSFL
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSFL
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFX and MSFL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFX has higher volatility (22.72%) compared to MSFL (22.64%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs MSFL's -59.39%.
On 1-year performance, MSFL leads with -48.28% vs -51.08% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -48.28% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.00% for MSFL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.15% for MSFL.
MSFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор