Сравнение MSFX с MSFL
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs -25.22% for MSFL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -28.34%, а MSFL немного выше – -27.69%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- -27.69%
- 6 месяцев
- -26.50%
- 1 год
- -25.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | -9.40% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -27.69% | 16.99% | -9.07% |
Correlation
The correlation between MSFX and MSFL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSFX and MSFL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. MSFL — Ранг доходности на риск
MSFX
MSFL
Сравнение MSFX c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.43 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.83 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.23 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSFL
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -59.39% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -59.39% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -43.65% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -21.58% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 30.61% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSFL
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 19.56% и 19.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.81% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 45.23% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 50.19% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 49.60% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 49.60% | -0.27% |
Сравнение комиссий MSFX и MSFL
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSFL
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFX and MSFL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFL has higher volatility (19.81%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs MSFL's -59.39%.
On 1-year performance, MSFL leads with -25.22% vs -29.20% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -25.22% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for MSFL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.15% for MSFL.
MSFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор