PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFX с MSFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с MSFL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

MSFX и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFX или MSFL.

Корреляция

Корреляция между MSFX и MSFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFX:

-0.10

MSFL:

-0.03

Коэф-т Сортино

MSFX:

0.27

MSFL:

0.37

Коэф-т Омега

MSFX:

1.03

MSFL:

1.05

Коэф-т Кальмара

MSFX:

-0.08

MSFL:

-0.00

Коэф-т Мартина

MSFX:

-0.15

MSFL:

-0.00

Индекс Язвы

MSFX:

24.96%

MSFL:

23.92%

Дневная вол-ть

MSFX:

51.66%

MSFL:

51.16%

Макс. просадка

MSFX:

-48.80%

MSFL:

-47.70%

Текущая просадка

MSFX:

-24.40%

MSFL:

-21.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью 1.85%.

MSFX

С начала года

0.11%

1 месяц

29.80%

6 месяцев

-2.38%

1 год

-6.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFL

С начала года

1.85%

1 месяц

30.34%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-2.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFX и MSFL

MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFX и MSFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFX c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MSFL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSFL

Ни MSFX, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSFL

Максимальная просадка MSFX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSFL

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 21.31% и 20.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...