Сравнение MSFX с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
MSFX и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | -9.40% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -44.61%, а MSFL немного выше – -44.17%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и MSFL
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
MSFX vs. MSFL — Ранг доходности на риск
MSFX
MSFL
Сравнение MSFX c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.34 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -0.16 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.25 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.62 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и MSFL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSFL
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSFL
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -59.39% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -59.39% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -56.49% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -19.49% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 23.86% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSFL
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 12.74% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 12.60% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 39.11% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 52.79% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 47.86% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 47.86% | -0.11% |