PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs -22.44% for MSFT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%.

MSFX

1 день
3.49%
1 месяц
-21.88%
С начала года
-45.81%
6 месяцев
-46.59%
1 год
-51.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и MSFT

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-45.81%9.84%3.03%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%10.94%

Correlation

The correlation between MSFX and MSFT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.99

The correlation between MSFX and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQMSFX с INTW
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MSFX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.87

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.10

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.86

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.66

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.32

-0.18

MSFX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и MSFT

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-69.38%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-33.91%

-26.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-30.58%

-28.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-21.79%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

17.08%

+17.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и MSFT

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

11.34%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

22.94%

+23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.30%

26.02%

+26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

26.79%

+22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

27.09%

+22.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и MSFT

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности MSFT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.86%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSFX and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFX has higher volatility (22.72%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор