Сравнение MSFX с MSFT
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, MSFX returned -30.92% vs -6.90% for MSFT. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%.
MSFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $9.13M | $6.40M | $5.81M |
Сравнение доходности по годам MSFX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -11.41% | 9.84% | 3.03% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 10.94% |
Correlation
The correlation between MSFX and MSFT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSFX and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFX
MSFT
Сравнение MSFX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.20 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.36 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSFT
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -69.38% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -34.50% | -29.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.94% | -9.50% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -21.80% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.70% | 19.33% | +19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSFT
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 30.38% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.38% | 16.44% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.71% | 26.64% | +25.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.35% | 31.98% | +31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.95% | 28.10% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.95% | 27.66% | +26.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSFT
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 6.03% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFX and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFX has higher volatility (30.38%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор