Сравнение MSFX с MSFT
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs -6.96% for MSFT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MSFX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 10.41% |
Correlation
The correlation between MSFX and MSFT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MSFX and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFX
MSFT
Сравнение MSFX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.21 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.44 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.75 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSFT
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -69.38% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -33.91% | -26.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -20.67% | -25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -21.78% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 15.95% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSFT
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 9.95% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 22.34% | +22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 25.12% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 26.63% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 27.04% | +22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSFT
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFX and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFX has higher volatility (19.56%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор