- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 10 янв. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) снизился на 38.4% с начала года. Текущая цена акции MSFX — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) показал доход в -38.35% с начала года и -48.16% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.10%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -32.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.11% | -17.59% | -12.12% | 19.17% | 19.67% | -32.50% | 15.01% | -38.35% | |||||
| 2025 | -4.73% | -9.29% | -12.32% | 7.75% | 34.44% | 16.06% | 13.42% | -10.83% | 3.49% | -1.09% | -10.47% | -6.98% | 9.84% |
| 2024 | 5.50% | 7.00% | 1.81% | -15.56% | 12.52% | 15.91% | -14.84% | -1.31% | 4.73% | -12.14% | 7.63% | -2.20% | 3.03% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF has an annualized alpha of -32.33%, beta of 1.92, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.
- This ETF participated in 322.06% of S&P 500 Index downside but only 140.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -32.33%
- Бета
- 1.92
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 140.87%
- Участие в снижении
- 322.06%
Комиссия
Комиссия MSFX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.24 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.71 | -11.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 |
Дивидендный доход | 8.67% | 5.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $1.46 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF показал максимальную просадку в 63.56%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF составляет 53.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.56%июнь 2026 г. | 10mo 24d | — | 11mo 16dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-48.80%апр. 2025 г. | 9mo 4d | 3mo 10d | 1y 9dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.42%апр. 2024 г. | 1mo 9d | 1mo 13d | 2mo 22dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-9.44%март 2024 г. | 23d | 8d | 1mo 1dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
-5.82%янв. 2024 г. | 1d | 2d | 3dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -56.78% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | -9.10% | -54.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -1.00% | -52.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -10.70% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | 2.09% | +34.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSFX
Добавьте T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSFX