PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.65% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MSFRX и MEIAX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MSFRX
MFS Total Return Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.67

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.36

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.67

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между MSFRX и MEIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и MEIAX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и MEIAX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-52.85%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.10%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-17.72%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-36.71%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-5.04%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.57%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.53%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.64%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

7.85%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

14.83%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

13.91%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

16.55%

-6.10%