Сравнение MSFRX с PDSB
MSFRX (MFS Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund managed by MFS, while PDSB (PDS Biotechnology Corporation) is a stock. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.97%/yr vs -40.28%/yr for PDSB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и PDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у PDSB с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции PDSB по среднегодовой доходности: 7.97% против -40.28% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.97%
PDSB
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- -29.41%
- 3 года*
- -51.42%
- 5 лет*
- -38.99%
- 10 лет*
- -40.28%
Сравнение доходности по годам MSFRX и PDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 3.03% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
PDSB PDS Biotechnology Corporation | 40.30% | -52.77% | -67.20% | -62.35% | 62.96% | 278.50% | -19.25% | -58.72% | -96.57% | -25.04% |
Correlation
The correlation between MSFRX and PDSB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFRX vs. PDSB — Ранг доходности на риск
MSFRX
PDSB
Сравнение MSFRX c PDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и PDS Biotechnology Corporation (PDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | PDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.42 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -0.65 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | PDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.30 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.43 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | -0.40 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.40 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и PDSB
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки PDSB в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и PDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFRX | PDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -99.89% | +62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -70.03% | +65.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | -91.91% | +83.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -96.86% | +79.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -99.85% | +75.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -99.77% | +97.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -88.18% | +83.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 45.30% | -43.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и PDSB
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.76%, в то время как у PDS Biotechnology Corporation (PDSB) волатильность равна 42.13%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFRX | PDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 42.13% | -40.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 84.11% | -79.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 98.17% | -91.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 91.35% | -81.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 101.32% | -90.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и PDSB
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, тогда как PDSB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.79% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
PDSB PDS Biotechnology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFRX and PDSB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDSB has higher volatility (42.13%) compared to MSFRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs PDSB's -99.89%.
MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFRX и PDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор