PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с BVEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и BVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Becker Value Equity Fund (BVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.13%
9.74%
MEIAX
BVEFX

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у BVEFX с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции BVEFX по среднегодовой доходности: 9.38% против 2.37% соответственно.


MEIAX

С начала года

17.95%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

10.13%

1 год

24.32%

5 лет (среднегодовая)

9.92%

10 лет (среднегодовая)

9.38%

BVEFX

С начала года

20.52%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

9.74%

1 год

13.72%

5 лет (среднегодовая)

5.26%

10 лет (среднегодовая)

2.37%

Основные характеристики


MEIAXBVEFX
Коэф-т Шарпа2.491.05
Коэф-т Сортино3.521.25
Коэф-т Омега1.451.24
Коэф-т Кальмара4.550.58
Коэф-т Мартина14.483.90
Индекс Язвы1.68%3.51%
Дневная вол-ть9.79%13.12%
Макс. просадка-52.28%-53.76%
Текущая просадка-0.40%-5.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и BVEFX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BVEFX в 0.78%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии BVEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEIAX и BVEFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c BVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Becker Value Equity Fund (BVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.491.05
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.521.25
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.24
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.550.58
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 14.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.483.90
MEIAX
BVEFX

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BVEFX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и BVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.05
MEIAX
BVEFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и BVEFX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BVEFX в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
BVEFX
Becker Value Equity Fund
1.36%1.64%1.60%1.31%2.41%2.21%2.34%1.43%1.64%1.28%1.66%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и BVEFX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, примерно равная максимальной просадке BVEFX в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и BVEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-5.23%
MEIAX
BVEFX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и BVEFX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Becker Value Equity Fund (BVEFX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
3.25%
MEIAX
BVEFX