PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIAX с BVEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с BVEFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Becker Value Equity Fund (BVEFX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. BVEFX управляется Becker. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIAX или BVEFX.

Корреляция

Корреляция между MEIAX и BVEFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и BVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Becker Value Equity Fund (BVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIAX:

0.01

BVEFX:

0.23

Коэф-т Сортино

MEIAX:

0.21

BVEFX:

0.52

Коэф-т Омега

MEIAX:

1.03

BVEFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

MEIAX:

0.07

BVEFX:

0.23

Коэф-т Мартина

MEIAX:

0.17

BVEFX:

0.85

Индекс Язвы

MEIAX:

7.39%

BVEFX:

5.71%

Дневная вол-ть

MEIAX:

16.76%

BVEFX:

15.77%

Макс. просадка

MEIAX:

-52.28%

BVEFX:

-53.76%

Текущая просадка

MEIAX:

-9.21%

BVEFX:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у BVEFX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции BVEFX по среднегодовой доходности: 5.54% против 2.03% соответственно.

MEIAX

С начала года

4.08%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

-8.59%

1 год

0.16%

5 лет

8.88%

10 лет

5.54%

BVEFX

С начала года

2.82%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-4.97%

1 год

3.62%

5 лет

8.59%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEIAX и BVEFX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BVEFX в 0.78%.

MEIAX
MFS Value Fund
BVEFX
Becker Value Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIAX и BVEFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BVEFX
Ранг риск-скорректированной доходности BVEFX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BVEFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVEFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVEFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVEFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVEFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIAX c BVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Becker Value Equity Fund (BVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BVEFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и BVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и BVEFX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности BVEFX в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIAX
MFS Value Fund		1.59%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%
BVEFX
Becker Value Equity Fund		1.25%1.29%1.64%1.60%1.31%2.41%2.21%2.34%1.43%1.64%1.28%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и BVEFX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, примерно равная максимальной просадке BVEFX в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и BVEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и BVEFX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 4.35%, в то время как у Becker Value Equity Fund (BVEFX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...