Сравнение MEIAX с BVEFX
MEIAX (MFS Value Fund) and BVEFX (Becker Value Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MEIAX returned 10.16%/yr vs 11.49%/yr for BVEFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MEIAX charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for BVEFX.
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и BVEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEIAX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у BVEFX с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям BVEFX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.49% соответственно.
MEIAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.16%
BVEFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам MEIAX и BVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 6.28% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
BVEFX Becker Value Equity Fund | 9.44% | 13.13% | 16.05% | 9.53% | -7.51% | 29.35% | 4.04% | 23.05% | -13.68% | 15.19% |
Correlation
The correlation between MEIAX and BVEFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between MEIAX and BVEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIAX vs. BVEFX — Ранг доходности на риск
MEIAX
BVEFX
Сравнение MEIAX c BVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Becker Value Equity Fund (BVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEIAX | BVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.57 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.33 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и BVEFX
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, примерно равная максимальной просадке BVEFX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и BVEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIAX | BVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -50.63% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.17% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -13.56% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -19.86% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -33.88% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.19% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -6.45% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.78% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и BVEFX
MFS Value Fund (MEIAX) и Becker Value Equity Fund (BVEFX) имеют волатильность 3.27% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIAX | BVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.35% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.99% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 10.25% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 13.89% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.28% | +0.23% |
Сравнение комиссий MEIAX и BVEFX
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BVEFX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и BVEFX
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что сопоставимо с доходностью BVEFX в 8.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVEFX Becker Value Equity Fund | 8.93% | 9.78% | 6.31% | 11.75% | 8.46% | 12.00% | 2.41% | 2.21% | 9.17% | 5.06% | 15.31% | 8.18% |
MEIAX MFS Value Fund | 8.97% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
MEIAX and BVEFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVEFX has higher volatility (3.35%) compared to MEIAX (3.27%). In terms of maximum drawdown, MEIAX dropped -52.85% vs BVEFX's -50.63%.
BVEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEIAX и BVEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор