PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с BVEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXBVEFX
Дох-ть с нач. г.17.39%15.55%
Дох-ть за 1 год27.83%12.19%
Дох-ть за 3 года6.65%-3.07%
Дох-ть за 5 лет9.97%4.31%
Дох-ть за 10 лет9.49%2.14%
Коэф-т Шарпа2.800.89
Коэф-т Сортино3.971.07
Коэф-т Омега1.511.21
Коэф-т Кальмара3.290.49
Коэф-т Мартина16.533.29
Индекс Язвы1.66%3.51%
Дневная вол-ть9.78%13.00%
Макс. просадка-52.28%-53.76%
Текущая просадка-0.05%-9.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEIAX и BVEFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и BVEFX

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у BVEFX с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции BVEFX по среднегодовой доходности: 9.49% против 2.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
6.40%
MEIAX
BVEFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и BVEFX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BVEFX в 0.78%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии BVEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c BVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Becker Value Equity Fund (BVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
BVEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BVEFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BVEFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BVEFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BVEFX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BVEFX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.35

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и BVEFX

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа BVEFX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и BVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
0.91
MEIAX
BVEFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и BVEFX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BVEFX в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
BVEFX
Becker Value Equity Fund
1.42%1.64%1.60%1.31%2.41%2.21%2.34%1.43%1.64%1.28%1.66%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и BVEFX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, примерно равная максимальной просадке BVEFX в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и BVEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-9.14%
MEIAX
BVEFX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и BVEFX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Becker Value Equity Fund (BVEFX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
2.38%
MEIAX
BVEFX