PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с MUTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXMUTHX
Дох-ть с нач. г.17.78%17.73%
Дох-ть за 1 год28.25%27.68%
Дох-ть за 3 года6.61%0.26%
Дох-ть за 5 лет10.05%2.99%
Дох-ть за 10 лет9.52%1.83%
Коэф-т Шарпа2.882.43
Коэф-т Сортино4.073.37
Коэф-т Омега1.531.45
Коэф-т Кальмара3.710.48
Коэф-т Мартина16.9512.36
Индекс Язвы1.66%2.25%
Дневная вол-ть9.74%11.46%
Макс. просадка-52.28%-84.42%
Текущая просадка-0.54%-45.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEIAX и MUTHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MUTHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEIAX показывает доходность 17.78%, а MUTHX немного ниже – 17.73%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции MUTHX по среднегодовой доходности: 9.52% против 1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
10.65%
MEIAX
MUTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и MUTHX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MUTHX в 0.75%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии MUTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c MUTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.95
MUTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUTHX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUTHX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUTHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUTHX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUTHX, с текущим значением в 12.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.36

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и MUTHX

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUTHX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MUTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.43
MEIAX
MUTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MUTHX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MUTHX в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund
2.10%2.05%1.63%3.47%2.07%2.59%2.18%2.37%2.27%2.27%3.32%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MUTHX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки MUTHX в -84.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MUTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
-0.72%
MEIAX
MUTHX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MUTHX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.41%, в то время как у Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
4.12%
MEIAX
MUTHX