Сравнение MSFRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или VOO.
Основные характеристики
MSFRX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 19.06% |
Дох-ть за 1 год | 15.05% | 26.65% |
Дох-ть за 3 года | 3.78% | 9.85% |
Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 15.18% |
Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 12.95% |
Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.18 |
Дневная вол-ть | 7.84% | 12.72% |
Макс. просадка | -36.74% | -33.99% |
Текущая просадка | -0.34% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и VOO
С начала года, MSFRX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и VOO
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и VOO
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS Total Return Fund | 5.93% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и VOO
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и VOO
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.