Сравнение MSFRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.51% против 13.22% соответственно.
MSFRX
11.81%
1.70%
7.86%
13.96%
3.11%
3.51%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| MSFRX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.76% | 12.19% |
| Макс. просадка | -36.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.98% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и VOO
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MSFRX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и VOO
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.21% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% | 2.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и VOO
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и VOO
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.