Сравнение MSFRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или VOO.
Корреляция
Корреляция между MSFRX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и VOO
Основные характеристики
MSFRX:
0.44
VOO:
1.83
MSFRX:
0.58
VOO:
2.46
MSFRX:
1.10
VOO:
1.33
MSFRX:
0.29
VOO:
2.77
MSFRX:
1.12
VOO:
11.56
MSFRX:
3.77%
VOO:
2.02%
MSFRX:
9.44%
VOO:
12.72%
MSFRX:
-36.74%
VOO:
-33.99%
MSFRX:
-9.55%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.62% против 13.32% соответственно.
MSFRX
2.90%
3.40%
-2.58%
4.87%
1.02%
2.62%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и VOO
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFRX и VOO
MSFRX
VOO
Сравнение MSFRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и VOO
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.42% | 2.46% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и VOO
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и VOO
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.