PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIAX с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с AMOM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIAX или AMOM.

Корреляция

Корреляция между MEIAX и AMOM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.36%
107.11%
MEIAX
AMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIAX:

-0.11

AMOM:

0.24

Коэф-т Сортино

MEIAX:

-0.04

AMOM:

0.52

Коэф-т Омега

MEIAX:

0.99

AMOM:

1.07

Коэф-т Кальмара

MEIAX:

-0.10

AMOM:

0.24

Коэф-т Мартина

MEIAX:

-0.27

AMOM:

0.71

Индекс Язвы

MEIAX:

7.00%

AMOM:

10.23%

Дневная вол-ть

MEIAX:

16.61%

AMOM:

30.88%

Макс. просадка

MEIAX:

-52.28%

AMOM:

-40.03%

Текущая просадка

MEIAX:

-13.16%

AMOM:

-20.57%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -13.84%.

MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.84%

5 лет

7.31%

10 лет

5.19%

AMOM

С начала года

-13.84%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-10.84%

1 год

6.63%

5 лет

14.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEIAX и AMOM

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIAX и AMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIAX c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MEIAX: -0.11
AMOM: 0.24
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MEIAX: -0.04
AMOM: 0.52
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MEIAX: 0.99
AMOM: 1.07
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MEIAX: -0.10
AMOM: 0.24
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MEIAX: -0.27
AMOM: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.24
MEIAX
AMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и AMOM

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как AMOM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIAX
MFS Value Fund		1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и AMOM

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-20.57%
MEIAX
AMOM

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и AMOM

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 10.89%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
16.07%
MEIAX
AMOM