PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с AMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%12.79%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -0.91%.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTVMEIAX с MFIOX
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с SCHD

Сравнение комиссий MEIAX и AMOM

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.

MEIAX
MFS Value Fund
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Доходность на риск

MEIAX vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXAMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.05

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.54

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.13

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

7.20

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между MEIAX и AMOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и AMOM

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности AMOM в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и AMOM

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и AMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-39.68%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.10%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-39.68%

+21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.58%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-11.05%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.87%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и AMOM

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

8.91%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

17.66%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

25.27%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

23.52%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

24.98%

-8.43%