PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с AMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXAMOM
Дох-ть с нач. г.17.39%33.72%
Дох-ть за 1 год27.83%45.61%
Дох-ть за 3 года6.65%5.39%
Дох-ть за 5 лет9.97%17.89%
Коэф-т Шарпа2.802.18
Коэф-т Сортино3.972.81
Коэф-т Омега1.511.39
Коэф-т Кальмара3.292.21
Коэф-т Мартина16.5310.41
Индекс Язвы1.66%4.46%
Дневная вол-ть9.78%21.33%
Макс. просадка-52.28%-40.03%
Текущая просадка-0.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MEIAX и AMOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и AMOM

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 33.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
18.43%
MEIAX
AMOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и AMOM

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.41

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и AMOM

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.18
MEIAX
AMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и AMOM

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AMOM в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.16%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и AMOM

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки AMOM в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и AMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
0
MEIAX
AMOM

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и AMOM

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.57%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
5.74%
MEIAX
AMOM