PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с PLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXPLDR
Дох-ть с нач. г.17.39%25.77%
Дох-ть за 1 год27.83%38.31%
Дох-ть за 3 года6.65%7.00%
Коэф-т Шарпа2.802.99
Коэф-т Сортино3.973.96
Коэф-т Омега1.511.55
Коэф-т Кальмара3.293.18
Коэф-т Мартина16.5316.73
Индекс Язвы1.66%2.33%
Дневная вол-ть9.78%13.05%
Макс. просадка-52.28%-29.57%
Текущая просадка-0.05%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MEIAX и PLDR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и PLDR

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у PLDR с доходностью 25.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.82%
12.14%
MEIAX
PLDR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и PLDR

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PLDR в 0.59%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.73

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и PLDR

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLDR равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.99
MEIAX
PLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и PLDR

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PLDR в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.45%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и PLDR

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки PLDR в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и PLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-0.76%
MEIAX
PLDR

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и PLDR

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.57%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.82%
MEIAX
PLDR