PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIAX с PLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEIAX (MFS Value Fund) and PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) are both funds - MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. Over the past 5 years, MEIAX returned 7.50%/yr vs 9.82%/yr for PLDR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEIAX charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for PLDR.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у PLDR с доходностью 4.85%.

MEIAX

1 день
0.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.72%
1 год
12.71%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.61%

PLDR

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.09%
1 год
20.39%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIAX и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
MEIAX
MFS Value Fund		4.37%12.97%11.60%7.92%-6.25%8.43%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		4.85%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%

Correlation

The correlation between MEIAX and PLDR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.74

The correlation between MEIAX and PLDR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTVMEIAX с MFIOX
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUALPLDR с FITLX

Доходность на риск

MEIAX vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXPLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.66

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.33

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.60

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

6.04

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLDR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXPLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и PLDR

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и PLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIAXPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-29.58%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-12.81%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-23.00%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-29.58%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.20%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-8.59%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.38%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и PLDR

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 2.35%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIAXPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.19%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.56%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

12.38%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.07%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.04%

-0.49%

Сравнение комиссий MEIAX и PLDR

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PLDR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и PLDR

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности PLDR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.13%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.36%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEIAX and PLDR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLDR has higher volatility (3.19%) compared to MEIAX (2.35%). In terms of maximum drawdown, MEIAX dropped -52.85% vs PLDR's -29.58%.

PLDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIAX и PLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор