PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с PLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с PLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и PLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%8.43%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-8.58%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у PLDR с доходностью -8.58%.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

PLDR

1 день
0.67%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-5.85%
1 год
10.67%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Putnam Sustainable Leaders ETF

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTVMEIAX с MFIOX
Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARPPLDR с FITLX

Сравнение комиссий MEIAX и PLDR

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PLDR в 0.59%.

MEIAX
MFS Value Fund
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF

Доходность на риск

MEIAX vs. PLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXPLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.66

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

2.94

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. PLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLDR равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXPLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между MEIAX и PLDR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и PLDR

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности PLDR в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и PLDR

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки PLDR в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и PLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXPLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-29.58%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.03%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-9.90%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-8.82%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.74%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и PLDR

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.64%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXPLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.35%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.59%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

16.32%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.16%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.16%

-0.61%