PortfoliosLab logo
Сравнение MEIAX с PLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEIAX и PLDR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и PLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
23.40%
MEIAX
PLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIAX:

-0.11

PLDR:

0.15

Коэф-т Сортино

MEIAX:

-0.04

PLDR:

0.32

Коэф-т Омега

MEIAX:

0.99

PLDR:

1.05

Коэф-т Кальмара

MEIAX:

-0.10

PLDR:

0.12

Коэф-т Мартина

MEIAX:

-0.27

PLDR:

0.44

Индекс Язвы

MEIAX:

7.00%

PLDR:

6.27%

Дневная вол-ть

MEIAX:

16.61%

PLDR:

18.06%

Макс. просадка

MEIAX:

-52.28%

PLDR:

-29.57%

Текущая просадка

MEIAX:

-13.16%

PLDR:

-14.05%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PLDR с доходностью -9.30%.


MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.84%

5 лет

7.31%

10 лет

5.19%

PLDR

С начала года

-9.30%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-10.42%

1 год

2.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и PLDR

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PLDR в 0.59%.


График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLDR: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIAX и PLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

PLDR
Ранг риск-скорректированной доходности PLDR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIAX c PLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MEIAX: -0.11
PLDR: 0.15
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MEIAX: -0.04
PLDR: 0.32
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MEIAX: 0.99
PLDR: 1.05
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MEIAX: -0.10
PLDR: 0.12
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MEIAX: -0.27
PLDR: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PLDR равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и PLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.15
MEIAX
PLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и PLDR

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PLDR в 0.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIAX
MFS Value Fund
1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.42%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и PLDR

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки PLDR в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и PLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-14.05%
MEIAX
PLDR

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и PLDR

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 10.89%, в то время как у Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
11.51%
MEIAX
PLDR