Сравнение MSFRX с RVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или RVT.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и RVT
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 3.51% против 9.87% соответственно.
MSFRX
11.81%
1.70%
7.86%
13.96%
3.11%
3.51%
RVT
19.75%
6.74%
14.66%
33.81%
11.75%
9.87%
Основные характеристики
| MSFRX | RVT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 9.25 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 7.76% | 20.14% |
| Макс. просадка | -36.74% | -72.31% |
| Текущая просадка | -2.98% | -2.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSFRX и RVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и RVT
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности RVT в 6.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.21% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% | 2.85% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 6.80% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и RVT
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и RVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и RVT
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.08%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.