PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с RVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с RVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.72% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

RVT

1 день
2.29%
1 месяц
-7.04%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.19%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с PDSBMSFRX с VOOMSFRX с AGTHX
Часто сравнивают с RVT:
RVT с CETRVT с CVGRXRVT с AVUVRVT с KOKURVT с SCHDRVT с VOORVT с USA

Доходность на риск

MSFRX vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXRVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.93

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.20

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.81

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVT равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между MSFRX и RVT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и RVT

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности RVT в 8.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.36%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и RVT

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и RVT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-72.34%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-13.67%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-32.79%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-47.18%

+22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-7.34%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-11.34%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.86%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и RVT

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

7.88%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

13.87%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

22.10%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

22.37%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

22.89%

-12.44%