Сравнение MSFRX с RVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или RVT.
Основные характеристики
| MSFRX | RVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 22.22% |
| Дох-ть за 3 года | 3.78% | 2.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 9.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 7.84% | 20.28% |
| Макс. просадка | -36.74% | -72.31% |
| Текущая просадка | -0.34% | -4.33% |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и RVT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и RVT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFRX показывает доходность 8.95%, а RVT немного выше – 9.22%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и RVT
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности RVT в 7.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 5.93% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.45% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и RVT
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и RVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и RVT
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.