PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с PEOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и PEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.43%
12.60%
MEIAX
PEOPX

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у PEOPX с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции PEOPX по среднегодовой доходности: 9.30% против 2.92% соответственно.


MEIAX

С начала года

17.20%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

9.67%

1 год

23.53%

5 лет (среднегодовая)

9.79%

10 лет (среднегодовая)

9.30%

PEOPX

С начала года

25.70%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

13.39%

1 год

24.04%

5 лет (среднегодовая)

4.28%

10 лет (среднегодовая)

2.92%

Основные характеристики


MEIAXPEOPX
Коэф-т Шарпа2.451.85
Коэф-т Сортино3.482.37
Коэф-т Омега1.441.36
Коэф-т Кальмара4.481.09
Коэф-т Мартина14.299.45
Индекс Язвы1.68%2.60%
Дневная вол-ть9.78%13.28%
Макс. просадка-52.28%-55.51%
Текущая просадка-1.03%-0.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и PEOPX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEIAX и PEOPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.451.85
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.482.37
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.36
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.481.09
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.299.45
MEIAX
PEOPX

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PEOPX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
1.85
MEIAX
PEOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и PEOPX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PEOPX в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.93%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и PEOPX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки PEOPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и PEOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-0.92%
MEIAX
PEOPX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и PEOPX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.52%, в то время как у BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.95%
MEIAX
PEOPX