PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с PEOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXPEOPX
Дох-ть с нач. г.17.39%25.19%
Дох-ть за 1 год27.83%28.70%
Дох-ть за 3 года6.65%-0.30%
Дох-ть за 5 лет9.97%4.33%
Дох-ть за 10 лет9.49%3.07%
Коэф-т Шарпа2.802.17
Коэф-т Сортино3.972.76
Коэф-т Омега1.511.42
Коэф-т Кальмара3.291.22
Коэф-т Мартина16.5311.23
Индекс Язвы1.66%2.59%
Дневная вол-ть9.78%13.40%
Макс. просадка-52.28%-55.51%
Текущая просадка-0.05%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MEIAX и PEOPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и PEOPX

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у PEOPX с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции PEOPX по среднегодовой доходности: 9.49% против 3.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
14.78%
MEIAX
PEOPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и PEOPX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
PEOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEOPX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEOPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEOPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEOPX, с текущим значением в 11.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.23

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и PEOPX

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEOPX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.17
MEIAX
PEOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и PEOPX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности PEOPX в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
0.93%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%1.51%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и PEOPX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки PEOPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и PEOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-1.32%
MEIAX
PEOPX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и PEOPX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.57%, в то время как у BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.92%
MEIAX
PEOPX