PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MEIAX с PEOPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с PEOPX

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PEOPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIAX или PEOPX.

Корреляция

Корреляция между MEIAX и PEOPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и PEOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.16%
-2.61%
MEIAX
PEOPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIAX:

0.44

PEOPX:

0.43

Коэф-т Сортино

MEIAX:

0.62

PEOPX:

0.61

Коэф-т Омега

MEIAX:

1.09

PEOPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MEIAX:

0.40

PEOPX:

0.37

Коэф-т Мартина

MEIAX:

1.07

PEOPX:

1.42

Индекс Язвы

MEIAX:

5.16%

PEOPX:

4.60%

Дневная вол-ть

MEIAX:

12.69%

PEOPX:

15.32%

Макс. просадка

MEIAX:

-52.28%

PEOPX:

-55.51%

Текущая просадка

MEIAX:

-7.94%

PEOPX:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у PEOPX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции PEOPX по среднегодовой доходности: 5.99% против 2.34% соответственно.

MEIAX

С начала года

5.53%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-5.05%

1 год

5.24%

5 лет

5.54%

10 лет

5.99%

PEOPX

С начала года

-0.42%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-4.82%

1 год

5.12%

5 лет

5.29%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Сравнение комиссий MEIAX и PEOPX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PEOPX в 0.50%.

MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund
График комиссии PEOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIAX и PEOPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PEOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PEOPX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIAX c PEOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.440.43
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.620.61
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.10
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.400.37
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.071.42
MEIAX
PEOPX

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEOPX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и PEOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.44
0.43
MEIAX
PEOPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и PEOPX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PEOPX в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIAX
MFS Value Fund		1.52%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		0.98%0.98%1.17%1.42%0.97%1.42%1.68%1.92%1.60%1.86%1.79%1.61%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и PEOPX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки PEOPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и PEOPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-7.94%
-11.92%
MEIAX
PEOPX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и PEOPX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 2.79%, в то время как у BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.79%
4.01%
MEIAX
PEOPX

Пользовательские портфели с MEIAX или PEOPX

Claire Walker (Isaac)
4%
YTD
MEIAX
MFBFX
1 / 1

Последние обсуждения

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
307

Making constant changes to weights breaks performance numbers

Sometimes if making a bunch of changes to the weights editing and saving editing and saving eventually the performance numbers just break, even when going back to the original weights it doesn't show the same performance numbers.

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
484