PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и Vanguard Value ETF (VTV).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.83% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с MFIOX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий MEIAX и VTV

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

MEIAX
MFS Value Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

MEIAX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.12

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.48

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.12

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между MEIAX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и VTV

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и VTV

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-59.27%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.32%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-17.04%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-36.78%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.58%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-7.92%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и VTV

MFS Value Fund (MEIAX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.64% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.65%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.71%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.89%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.88%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.67%

-0.12%