PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXVTV
Дох-ть с нач. г.17.39%21.38%
Дох-ть за 1 год27.83%32.73%
Дох-ть за 3 года6.65%9.93%
Дох-ть за 5 лет9.97%11.76%
Дох-ть за 10 лет9.49%10.71%
Коэф-т Шарпа2.803.13
Коэф-т Сортино3.974.41
Коэф-т Омега1.511.57
Коэф-т Кальмара3.294.69
Коэф-т Мартина16.5320.43
Индекс Язвы1.66%1.58%
Дневная вол-ть9.78%10.32%
Макс. просадка-52.28%-59.27%
Текущая просадка-0.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MEIAX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и VTV

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.49% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.92%
12.04%
MEIAX
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и VTV

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 20.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.43

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и VTV

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
3.13
MEIAX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и VTV

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VTV в 2.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
VTV
Vanguard Value ETF
2.23%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и VTV

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
0
MEIAX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и VTV

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.81%
MEIAX
VTV