Сравнение MSFRX с MACIX
MSFRX (MFS Total Return Fund) and MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from MFS. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.97%/yr vs 6.02%/yr for MACIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.58%/yr for MACIX.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и MACIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFRX показывает доходность 3.03%, а MACIX немного выше – 3.06%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции MACIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 6.02% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.97%
MACIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам MSFRX и MACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 3.03% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 3.06% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
Correlation
The correlation between MSFRX and MACIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between MSFRX and MACIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFRX vs. MACIX — Ранг доходности на риск
MSFRX
MACIX
Сравнение MSFRX c MACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | MACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.88 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.29 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и MACIX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MACIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFRX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -25.35% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -5.04% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | -6.42% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -18.41% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -18.41% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -2.60% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.14% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и MACIX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFRX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.64% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 4.25% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 5.22% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 7.17% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 7.14% | +3.31% |
Сравнение комиссий MSFRX и MACIX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и MACIX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности MACIX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 5.89% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.79% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
Часто задаваемые вопросы
MSFRX and MACIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFRX has higher volatility (1.76%) compared to MACIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs MACIX's -25.35%.
MACIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFRX и MACIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор