PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с MACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с MACIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from MFS. Over the past 10 years, MSFRX returned 8.08%/yr vs 6.12%/yr for MACIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.58%/yr for MACIX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и MACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у MACIX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции MACIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 6.12% соответственно.

MSFRX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.40%
С начала года
2.35%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.71%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.08%

MACIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.46%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.67%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и MACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.35%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		3.00%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%

Correlation

The correlation between MSFRX and MACIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.92

The correlation between MSFRX and MACIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

MFS Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с VOOMSFRX с PDSBMSFRX с RGTMSFRX с AGTHX
Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MFIOXMACIX с MIGFXMACIX с TCAAXMACIX с VTIMACIX с CONWXMACIX с AVEFXMACIX с CSTAX

Доходность на риск

MSFRX vs. MACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c MACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFRXMACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.62

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.32

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.76

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

7.73

-1.64

MSFRX vs. MACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и MACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и MACIX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXMACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-25.35%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-5.04%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-6.42%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-18.41%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-18.41%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.40%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.59%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.15%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и MACIX

MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) имеют волатильность 2.04% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXMACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.99%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

4.54%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

5.50%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

7.21%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

7.16%

+3.31%

Сравнение комиссий MSFRX и MACIX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и MACIX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности MACIX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		5.89%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.85%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and MACIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFRX has higher volatility (2.04%) compared to MACIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs MACIX's -25.35%.

MACIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и MACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор