Сравнение MSFRX с MACIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и MACIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и MACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 0.40% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -2.18% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у MACIX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции MACIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.67% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.92%
MACIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и MACIX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.
Доходность на риск
MSFRX vs. MACIX — Ранг доходности на риск
MSFRX
MACIX
Сравнение MSFRX c MACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | MACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.88 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и MACIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и MACIX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности MACIX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.74% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и MACIX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MACIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -25.35% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -5.04% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -18.41% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -18.41% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -4.87% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -2.61% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.22% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и MACIX
MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) имеют волатильность 2.28% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.29% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 3.83% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 6.49% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 7.14% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 7.11% | +3.34% |